Билли сочиняла Bad Guy вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Песня состоит из двух частей: первая довольно быстрая, а вторая весьма медленная. Использовать этот приём в Bad Guy Билли Айлиш подтолкнули треки известных рэперов.
Билли рассказывала, что была вдохновлена песней под название Never в исполнении JID и песней Stuck in the Mud Исайи Рашад, которая посредине типа останавливается секунд на пять, а затем начинается новая песня, которая покороче. Она подумала, это интересно.
Билли рассказывала, что некоторые идеи они с братом почерпнули из главных музыкальных композиций видеоигры Plants vs. Zombies и ситкома «Волшебники из Уэйверли» , а также из песни Everything Is Not What It Seems Селены Гомес.
Рассказывая, о чём песня Bad Guy, Билли Айлиш утверждала, что она высмеивает людей, которые хотят казаться бунтарями, не являясь таковыми в действительности. При этом певица думает, что и сама порой грешит чем-то подобным.
Фразу bad guy («плохой парень») обычно употребляют, говоря о мужчинах, но Билли Айлиш считает, что она уместна в отношении женщин.
С песней Bad Guy, Билли Айлиш стала первой певицей, рожденной в 2000-е, которой удалось подняться на вершину Billboard Hot 100.